システムトレード・システム外の落とし穴とは?

リスク管理
Tポイントカードにも思わぬ落とし穴が!
ぽち袋

システムトレードっていうのはどうなの?

シダ植物

あらかじめプログラムしておいた取引ルールに従って、コンピューターを使って自動で売買を行うことだね。

コンピューターに任せることで、損失が出た時、利益が出た時にすらありがちな人間の非合理的・非経済的な売買を防いだり、ずっと相場を見ている必要がないから、忙しい人でもだいじょうぶな手法です。

ぽち袋
ぽち袋

完璧じゃん。

そう。人の考えが全く入らないんなら、実践編の最後の項目のようなFXの取引だったら、十分な証拠金を入れ、1円ごとのユーロ売りを永遠に繰り返すように命令して、ほっておけばいい。

ぽち袋
ぽち袋

もらった!全力投資だ!

シダ植物
シダ植物

一回やってみたことがあるんだ。一番分かりやすかった、マネースクエアって会社のトラリピっていうサービスを。(トラリピはマネースクエアの特許。)他の会社は設定方法が複雑で私には無理そうだった。

シダ植物
シダ植物

結果はこれだ。

パンデミック
パンデミック

オウ・・・

例えばドル円だと、1ドル100円になったら買い注文を入れ、101円になったら利益確定の売り注文。利益が確定したら、注文を入れなおさなくても、再び1ドル100円になったら買い注文、101円で利益確定。これを永遠に繰り返してくれる。

脚線美
脚線美

1ドルが99円になっちゃったら?

さっきの注文を①とすると、①の注文を入れたまま、今度は「99円で買い・100円で売り」を繰り返す注文②を行い、さらに1ドル98円になったら「98円買い・99円売り」の注文③を行う。

革財布
革財布

勝手に相場について行くと。

もちろん、それぞれの注文の間隔・取引量は自由に設定できるし、①と②の注文しか入れず、それ以下の値段になったら相場が戻ってくるまで放置とか、全ポジション解消(損切り)もできるよ。

貴方の一部
残尿の方が量が多い気が

へー。らくちんだねー。大損かましてるけど

ぽち袋
ぽち袋

損してる人に言われてもねー。

言い訳のしようもないんだけど、ここで、システムトレード自体がダメなわけではないということは言っておきたい。すでに自動売買を使っていたり、自動売買を勧める人を否定するわけではない。

自動売買は、なにかのきっかけ(経済指標・チャートの動き・私の場合は単純に価格)で売買を始めるようにプログラムを組みコンピューターに命令する。

それを最初に命令しているのは、自分であるという事。「コンピューターが自動で売買をする」は完全なものではないんだ。

コゼニ
コゼニ

お?

シダ植物
シダ植物

他の会社の自動売買のコツにも書いてあったけど、「相場の状況に応じてシステムのメンテナンス、つまり注文の変更も必要」とある。

ぽち袋
ぽち袋

もう手動じゃん。それ。

シダ植物
シダ植物

わたしの場合は、利益を急いで注文内容を頻繁に変更し、リスクの高い注文をして、評価損の急拡大に怖くなってギブアップをした。

システムトレードに興味を持って近づいた初心者が、取引を完全にシステムに任せて状況を見守る。ってことがまず困難じゃないのか。興味津々で取引の推移を見守り、ドキドキしてしまうんじゃないのか。その結果、変に手を出して失敗するんじゃないのか。

パンデミック
パンデミック

たしかに。無理かな・・・

シダ植物
シダ植物

繰り返すけど、これはシステムトレード自体は悪くないよね。注文したのも途中で手を出したもの自分だし。落とし穴を作ってはまったのは人の方だ。

この結論だとつまらないね。じゃあ、一点だけ批判を。

このブログでは、投資をしない・ポジションを持たないのも強力な選択肢のひとつだと言ってます。

例えば、先ほどのドル円を、「1円の値幅で売買を繰り返し、値動きにはついて行く」注文をした場合を考えます。

ドル円は今100円だとして、そこでひとつ買い注文を入れます。(スプレッド・スワップは無視)

①ドル円 買い 100円 1000通貨 評価損益 0円

ここでドル円が急落、あなたがチャートを見てないときに95円に、5円も下がりました。普通なら

①ドル円 買い 100円 1000通貨 評価損益 -5000

ですが、1円ごとに自動で買い注文を入れる設定だと、

ドル円 買い 100円 1000通貨 評価損益 -5000

ドル円 買い  99円 1000通貨 評価損益 -4000

ドル円 買い  98円 1000通貨 評価損益 -3000

ドル円 買い  97円 1000通貨 評価損益 -2000

ドル円 買い  96円 1000通貨 評価損益 -1000

ドル円 買い  95円 1000通貨 評価損益     0円

自動売買の方は3倍、計15000円の損が出てます。いきなり画面に出てきたら普通は驚くよね。必要証拠金も6倍だし。

脚線美
脚線美

なにこれ!使わない方がいいじゃん!

自動売買は悪くないんです。注文通りだ。3倍?と勝手に驚いたのは人の方。この場合は、「こんなスピードで急落するときには注文を入れない設定」にしておかなかった人のせい。

こんなに相場が急変動するなら今日は取引をやめとこう。急に1か月入院することになったから取引をやめとこう。今日は忙しいから取引をやめとこう。というような、投資をしない判断を自動売買は放棄している

「投資をしない」をプログラムすることはできるはずだけど、「想定外」をプログラムするのは困難じゃないのか。自動取引特有の「こんなはずじゃなかった」リスクもあるんじゃないのか。そこまで細かくプログラムするなら、初心者にとっては手動よりめんどくさいだけじゃないのか。自動のはずなのに、放置することは許されないのか。

革財布
革財布

なんか固い話になってきたな…えーと?

脚線美
脚線美

わかった!単純に言うと、複数の注文を一度にするのは危険だってことだね!

シダ植物
シダ植物

その通り。現在私は、株は成行注文だけ、FXの指値注文を2つしかしてないよ。

結論 システム自体はまったく悪くないが、複雑な注文になったり、複数の注文を一度に出すことになるため、初心者には向いてない。

トラリピのアイディア自体は、長期・細かい利益をコツコツという、私の投資行動の中に根付いてます。短期目線だと勝ちにくいから誤解されてる印象。

関係ないけど、マネースクエアの株で、初めて自分の所持株がストップ高になるのを経験しました。(今は非上場)

シダ植物
シダ植物

トラリピを説明・おすすめした本もあるんだけど、マネースクエアが出している本じゃないし、リスクの説明が薄い・スワップポイントの高い通貨をお勧めしてくるところがあるから、紹介はしません。

コゼニ
コゼニ

リスク管理の鬼かよ。

 

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