こちらは、前回の記事「含み損の急拡大を防ぐ唯一の方法」の記事の続きとなります。
引き続き、バックテストツールはアビさんの無料ツールを使用させてもらっています。
ツールなしでは記事が書けないんですが。
トラップ幅を広げつつ、細かい利確も楽しむにはどのようなトラップを仕掛けたらいいか。という考察になります。
結論は、ハーフ＆ハーフのレンジの中央から離れるほどトラップ・利確幅を広げること。具体的な効果と理由を説明します。
個人の感想です。
前回の記事のまとめ
前回の記事では、トラリピ・手動トラリピのトラップ幅は広いほうが含み損が少なく、必要資金に対する利回りも高いというバックテストの結果を紹介しました。
２０円のレンジでトラップを敷く場合、1円幅で２０本のトラップを仕掛ける場合と、５円幅で４本のトラップを敷く場合、5円幅のほうが必要証拠金とレンジの端で発生する含み損が４分の１（約７５％減）になっているのにも関わらず、利確はそれほど減らない（約７０％減）で済んでいるというものでした。
少し複雑ですが、損切りせずに１０年間確定利益に対する税金を払い続けたうえ、運悪くレンジの端の一番含み損が大きい所でトラリピを終了してしまった場合の、税引き後の利益率が一番高いのは４円幅でした。
（1円⇒１０％ ２円⇒３３％ ４円⇒３８％ ５円⇒３６％）およその値
特に運用資金が少ない場合は、トラップ幅の拡大は必須だと思われます。税払いにもお金を用意する必要があるし。
ただ、この「５円のトラップ・利確幅」に関しては、問題点がいくつかあります。ひとつずつ解決していきましょう。
５円トラップの問題点
その１ トラップが広い
５円トラップ広すぎｗｗｗｗｗｗｗ
確かに運用中は楽しくなさそうです。
しかし、トラリピで大切なのは含み損の急拡大を抑えること。無駄なポジションを持たないことでリスクは減り、広いトラップ幅ならスプレッドの影響は軽微。あまりポジションを持たないからマイナススワップも少なめです。
短期売買向けのキャンペーンは無視で！
下の過去５年のバックテスト結果も見てみましょう。１０００通貨を等間隔に並べたものです。
「トラップ幅が狭いほうが利確が多い」のは事実ですが、トラップを１０倍仕掛けても利確は４倍程度。本数が多い分証拠金と含み損も大きいから、万が一レンジの端でトラリピが終了した場合、0.1円幅は５年で赤字もあり得る。
上の表はスプレッドは考慮してないから、0.1円幅の成績はもっと悪い。
利確幅を狭くしたトラップをたくさん立てても無駄という事です。１円幅で様々な通貨ペアを持っていたほうがマシです。
１円幅なら、全ての通貨ペアがレンジ端でも助かる可能性があるね。
１円から0.4円あたりではあまり差が無いように見えるかもしれませんが、ポジションを取るための証拠金の差があり、運用中の維持率が高いのは１円幅です。
では、利確幅の広いトラップを密に建てたらどうなるのか。確認してみましょう。
0.1円毎に、1円幅のトラップをたくさん敷くとか！これなら！
まず、上から１段目と２段目を比較。
１００００通貨１円幅の利確を１０００通貨１円幅に分けて１０か所とか、こまかくトラップを分割しても利益はそんなに変わらない。
次に２段目以降、最適な利確幅は無いかと探してみても、利確幅を狭めるほどに効率が悪い！（バックテストによれば）
いわゆる「決済ラッシュ」すら幻だという事・・・！
新規⇒決済の繰り返しがＦＸ業者の利益だから、この辺の情報は出にくいよね。気を付けよう。
その２ 総推移の減少
各通貨の年間の値動きは徐々に減少してる。５円幅のトラップはそのうち効果が無くなるのでは？
これは事実。気分の問題ではないので対処が必要です。下のグラフを見ましょう。
トラリピ公式ホームページより引用
トラリピ公式の総推移とは、４時間ごとの為替の値動きを足し算したもので、この値が大きく、かつ年間の最高値と最安値の差が小さいほどトラリピ向きとされています。
為替の値動きは明らかに毎年おとなしくなってきていますが、これに対し、公式ページでは利確幅を狭くする事を提案しています。
ここはＦＸおススメブログではないから、公式と逆の主張もアリです。
バックテストにより、利確幅を狭くしてトラップを密にするのはイマイチなことが分かりました。しかし、総推移の減少で５円のリピートは決まりにくくなる可能性がある。
この、「利確幅は広いほうがいいのに相場が動かない」というトラリピ派の大ピンチに対処しようと思います。
レンジに傾斜をかけてみる
以上の問題点の解決策として、
ハーフ＆ハーフで、現在の為替レートを中央として、中央から外れるほどトラップ幅と利確幅を広げるトラップを考えます。
分かりません。
ハーフ＆ハーフの中央値から下、買いトラップの部分の図を使って説明します。矢印の始点がＩＮ・矢印の先がＯＵＴの場所です。
利点を説明します。
① 現在レート付近で細かく動いた場合は１円幅のトラリピで対処し、現在レートを大きく外れるほど広いトラップで対処する。
② 中央値から±１５円を５万通貨でカバーできるうえ、利確幅を広げることによる不利は認められない。（バックテストでは）
③ １００００通貨ごとに注文がまとまっているからマネーパートナーズで代用有価証券ＦＸが使え、連続予約注文で自動化もできる。株・ＥＴＦの配当でマイナススワップも相殺。
（トラップ幅が広いため、カブコムで手動トラリピも可）
④ 上下±１５円での最大証拠金＋評価損が予測済みのため、当初予算約７０万円を超えた分のリピート益はマネパnanoに移動し、その時点での現在レートを中央とした小サイズ（１００～１０００通貨）の上記と同じトラップが張れる。利益の再投資が分かりやすい。
１００００通貨のトラップ１セットに約７０万だから、７千円の利確があれば１００通貨のトラップが１セット、利確幅４万円の所のリピートが決まれば５００通貨のトラップが１セット張れるね。
⑤ 追加トラップをメインと別通貨にすることで、単独の通貨が一方的な値動きをした時のリスク分散、また、様々なタイミング・レートで１円幅～のトラップが存在することになり、「５円幅だから決済が無くてつまらない状態」も時間・もしくは少量の追加入金で解決できる。
図は追加トラップの１円幅の部分しか載せていませんが、赤いメインポジションと同じく上下に利確幅を広げたトラップがくっつきます。
例えば、１００００通貨のトラップ（赤い矢印）だけだと、④・⑤のトラップのあたりをレートが上下しても決済が無くてヒマだけど、ここまでのリピート益を使って④・⑤付近・または別通貨の追加トラップを仕掛けはじめるなら決済は途切れないね。
以上が、
保有ポジションを減らし、
代用有価証券ＦＸで証拠金を節約したうえ、
トラップ幅を広げて利回りを上げ、
リピート益の再投資により細かい利確も楽しめて、
連続予約で自動化できる注文法の提案となります。
上下に５本ずつのトラップで済んでるのもいいね！
マネパの代用ＦＸにこだわらなければ、メイントラップを１０００通貨からにしてより安全にしたり、証券会社をまたいでいても問題ありません。
便利！
特定の投資法を推奨するものではありません。
おまけ
ポジションを持った瞬間１５円下がったら一気に損するよな！
・・・いやがらせのような指摘ですが、これも事実です。
次回の記事では、今回の方法に「レートの急変による含み損の急拡大」に耐性を付けたトラップの紹介です。こちらもよろしくお願いします。
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